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雷达在微秒中捕捉到价格的呼吸：中微（688012）高频时代的全景防护
雷达在微秒中捕捉到价格的呼吸：中微公司（688012）如何在高频与波动中生存？首先构建四层行情体系：1）基础监控层：逐笔委托+逐笔成交数据采集，延迟目标≤1ms；2）信号生成层：基于成交量加权移动平均、VWAP偏离与微观价差生成买卖信号；3）执行层：限价、冰山与IOC混合策略，结合撮合引擎与委托分片；4）风控层：实时净敞口、逐笔回撤与熔断触发。高频交易关注点在于延时、队列费用与滑点（Hendershott et al., 2011）。趋势追踪通过多周期EMA与成交量确认，避免短期噪音误判。杠杆管理建议分级限额：普通账户≤2，机构策略≤4，并设动态去杠杆规则（回撤超5%则降档），参考流动性风险模型（Brunnermeier & Pedersen
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